Interesses de Ensino e Investigação

Tipo	Programa	Instituição	Ano
Doutoramento	Finanças	ISCTE-IUL	2013
Mestrado	Finanças	ISCTE-IUL	2010
Licenciatura	Economia	Faculdade Economia da Universidade Nova de Lisboa	2003

Unidades curriculares

Orientações

Dissertação de Mestrado

Pedro Miguel Tomás Carvalho, "O Puzzle do Prémio do VIX", João Pedro Bento Ruas, Dissertação de Mestrado,

Artigos Científicos em Revistas Internacionais

Nunes, J. P. V., Dias, J. C. & Ruas, J. P. (2020). The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model. Applied Mathematics and Optimization. 82 (1), 151-181, Ciência-IUL

Ruas, J. P., Nunes, J. P. V. & Dias, J. C. (2016). In-out parity relations for American-style barrier options. Journal of Derivatives. 23 (4), 20-32, Ciência-IUL

Dias, J. C., Nunes, J. P. V. & Ruas, J. P. (2015). Pricing and static hedging of european-style double barrier options under the jump to default extended CEV model. Quantitative Finance. 15 (12), 1995-2010, Ciência-IUL

Nunes, J., Ruas, J. & Dias, J. C. (2015). Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks. Journal of Banking and Finance. 58, 343-360, Ciência-IUL

Ruas, J. P., Dias, J. C. & Nunes, J. (2013). Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model. Journal of Banking and Finance. 37 (11), 4059-4072, Ciência-IUL

Nunes, J., Ruas, J. & Dias, J. C. (2020). Early exercise boundaries for American-style knock-out options. European Journal of Operational Research . 285 (2), 753-766, Ciência-IUL

Comunicações internacionais

Apresentação oral

Ruas, J., Nunes, J. & Dias, J. C. (2018). Early Exercise Boundaries for American-style Knock-Out Options. 10th World Congress of the Bachelier Finance Society., Ciência-IUL

Nunes, J., Dias, J. C. & Ruas, J. (2016). The Early Exercise Boundary under the Jump to Default Extended CEV Model. 9th World Congress of the Bachelier Finance Society., Ciência-IUL

Cargos de Gestão Académica

Coordenador da unidade curricular Produtos Financeiros Derivados (2020, 2020)

Coordenador da unidade curricular Introdução às Finanças Computacionais (2019, 2020)

Coordenador da unidade curricular Futuros e Opções (2019, 2019)

Coordenador da unidade curricular Futuros e Opções (2017, 2017)

Coordenador da unidade curricular Futuros e Opções (2016, 2016)

Coordenador da unidade curricular Produtos Financeiros Derivados (2016, 2016)

Coordenador da unidade curricular Introdução às Finanças Computacionais (2015, 2016)

Coordenador da unidade curricular Produtos Financeiros Derivados (2015, 2015)

Coordenador da unidade curricular Gestão de Activos e Passivos (2021, 2021)

Coordenador da unidade curricular Investimentos I (2021, 2021)

Coordenador da unidade curricular Produtos Financeiros Derivados (2021, 2021)

Coordenador da unidade curricular Investimentos I (2021, 2021)

Coordenador da unidade curricular Gestão de Activos e Passivos (2021, 2021)

Coordenador da unidade curricular Investimentos I (2022, 2022)

Coordenador da unidade curricular Gestão de Activos e Passivos (2022, 2022)

Coordenador da unidade curricular Introdução às Finanças Computacionais (2021, 2022)

Coordenador da unidade curricular Futuros, Forwards e Swaps (2021, 2022)

Coordenador da unidade curricular Introdução às Finanças Computacionais (2020, 2021)