João Pedro Bento Ruas
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- Atividades Académicas
- Atividades Científicas
- Outras Atividades

Tipo | Programa | Instituição | Ano |
---|---|---|---|
Doutoramento | Finanças | ISCTE-IUL | 2013 |
Mestrado | Finanças | ISCTE-IUL | 2010 |
Licenciatura | Economia | Faculdade Economia da Universidade Nova de Lisboa | 2003 |
Unidades curriculares
Orientações
Dissertação de Doutoramento
João Diogo Barros Moura, "Financial Options: Options Returns, Hedging Strategy and Static Hedge Portfolio", João Pedro Bento Ruas, Dissertação de Doutoramento,
Dissertação de Mestrado
Pedro Miguel Tomás Carvalho, "O Puzzle do Prémio do VIX", João Pedro Bento Ruas, Dissertação de Mestrado, Concluída, 2021
João Pedro Gonçalves Cordeiro da Silva, "Estrutura Temporal de Opções sobre Futuros do S&P 500", João Pedro Bento Ruas, Dissertação de Mestrado,
Ana Rita Batalha Augusto, "", João Pedro Bento Ruas, Dissertação de Mestrado,
Artigos Científicos em Revistas Internacionais
Nunes, J. P. V., Dias, J. C. & Ruas, J. P. (2020). The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model. Applied Mathematics and Optimization. 82 (1), 151-181, Ciência-IUL
Ruas, J. P., Nunes, J. P. V. & Dias, J. C. (2016). In-out parity relations for American-style barrier options. Journal of Derivatives. 23 (4), 20-32, Ciência-IUL
Dias, J. C., Nunes, J. P. V. & Ruas, J. P. (2015). Pricing and static hedging of european-style double barrier options under the jump to default extended CEV model. Quantitative Finance. 15 (12), 1995-2010, Ciência-IUL
Nunes, J., Ruas, J. & Dias, J. C. (2015). Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks. Journal of Banking and Finance. 58, 343-360, Ciência-IUL
Ruas, J. P., Dias, J. C. & Nunes, J. (2013). Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model. Journal of Banking and Finance. 37 (11), 4059-4072, Ciência-IUL
Nunes, J., Ruas, J. & Dias, J. C. (2020). Early exercise boundaries for American-style knock-out options. European Journal of Operational Research . 285 (2), 753-766, Ciência-IUL
Comunicações internacionais
Apresentação oral
Ruas, J., Nunes, J. & Dias, J. C. (2018). Early Exercise Boundaries for American-style Knock-Out Options. 10th World Congress of the Bachelier Finance Society., Ciência-IUL
Nunes, J., Dias, J. C. & Ruas, J. (2016). The Early Exercise Boundary under the Jump to Default Extended CEV Model. 9th World Congress of the Bachelier Finance Society., Ciência-IUL
Dias, J. C., Ildefonso, J., Nunes, J. & Ruas, J. (2021). Repeated Richardson Extrapolation and Static Hedging of Barrier Options under the JDCEV Model. 11th International Conference of the Portuguese Finance Network., Ciência-IUL
Cargos de Gestão Académica
Coordenador da unidade curricular Produtos Financeiros Derivados (2020, 2020)
Coordenador da unidade curricular Introdução às Finanças Computacionais (2019, 2020)
Coordenador da unidade curricular Futuros e Opções (2019, 2019)
Coordenador da unidade curricular Futuros e Opções (2017, 2017)
Coordenador da unidade curricular Futuros e Opções (2016, 2016)
Coordenador da unidade curricular Produtos Financeiros Derivados (2016, 2016)
Coordenador da unidade curricular Introdução às Finanças Computacionais (2015, 2016)
Coordenador da unidade curricular Produtos Financeiros Derivados (2015, 2015)
Coordenador da unidade curricular Gestão de Activos e Passivos (2021, 2021)
Coordenador da unidade curricular Investimentos I (2021, 2021)
Coordenador da unidade curricular Produtos Financeiros Derivados (2021, 2021)
Coordenador da unidade curricular Investimentos I (2021, 2021)
Coordenador da unidade curricular Gestão de Activos e Passivos (2021, 2021)
Coordenador da unidade curricular Investimentos I (2022, 2022)
Coordenador da unidade curricular Gestão de Activos e Passivos (2022, 2022)
Coordenador da unidade curricular Introdução às Finanças Computacionais (2021, 2022)
Coordenador da unidade curricular Futuros, Forwards e Swaps (2021, 2022)
Coordenador da unidade curricular Introdução às Finanças Computacionais (2020, 2021)
Coordenador da unidade curricular Investimentos I (2023, 2023)
Coordenador da unidade curricular Gestão de Activos e Passivos (2023, 2023)
Coordenador da unidade curricular Introdução às Finanças Computacionais (2022, 2023)
Coordenador da unidade curricular Futuros, Forwards e Swaps (2022, 2023)